Calculadora de spread de opções de ações

Opções Profit Calculator.

Opções Profit Calculator oferece uma maneira única de visualizar as estratégias de retorno e lucro / perda de stock options.

Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.

Spreads

Personalizadas.

Melhorias de saída. Gráficos de linhas multicoloridas para distinguir datas com mais facilidade; 'Desembolso inicial' agora denominado 'Custo de entrada'; Pequenos ajustes para visualizar a tabela.

Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas. FAQ / seção de ajuda adicionada. Site para dispositivos móveis aprimorado. Por favor relate quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no facebook e twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para auxiliar na localização de opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link "Mais opções de saída" no botão "Calcular".

Calculadoras

Calcule probabilidades do mercado de ações com este fácil de usar o programa de simulação de Monte Carlo. Obtenha mais resultados usando o software Probability Calculator da McMillan.

O Software da Calculadora de Probabilidade.

Simule a probabilidade de ganhar dinheiro em sua posição de ações ou opções.

A Calculadora de Probabilidade da McMillan é um software de baixo custo e fácil de usar projetado para estimar as probabilidades de que uma ação vá além de dois preços fixos - o preço de alta e o preço de baixa - durante um determinado período de tempo. O programa usa uma técnica conhecida como Simulação de Monte Carlo para produzir estimativas que avaliam a probabilidade de ganhar dinheiro em uma negociação, mas também pode ser usada por traders para determinar se deve comprar ou vender ações, opções de ações ou combinações dos mesmos.

O que faz com que a calculadora de probabilidade de McMillan seja diferente?

Ao longo de vários dias de negociação, o preço de uma ação pode variar muito e ainda chegar ao preço de compra original ou próximo dele. Muitas calculadoras estão disponíveis que dão a probabilidade teórica de que uma ação pode se aproximar de certos valores no final de um período de negociação. Na negociação real, no entanto, os investidores estão seguindo o preço de uma ação ou opções de ações durante todo o período de negociação. Se as ações, opções de ações ou combinações se tornarem lucrativas antes do final do período de negociação (por exemplo, antes da expiração de algumas opções de ações), é razoável que um comerciante possa decidir colher parte ou todos esses lucros naquele momento. . A Calculadora de Probabilidade dá a probabilidade de que os preços sejam excedidos durante o período de negociação, não apenas no final.

Clique aqui para mais informações & raquo;

Negociar ou investir com margem ou de outra forma carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial ou até mesmo mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

&cópia de; 2015 o estrategista de opção | McMillan Analysis Corporation.

Como calcular o spread bid-ask.

O spread de compra e venda é a diferença entre o preço de compra de um título e seu preço de venda (ou oferta). Ele representa a diferença entre o preço mais alto que um comprador está disposto a pagar (lance) por um título e o menor preço que um vendedor está disposto a aceitar por ele. Uma transação ocorre quando um comprador aceita o preço pedido ou um vendedor aceita o preço da oferta. Em termos simples, um título tenderá a subir de preço quando os compradores superam os vendedores, à medida que os compradores fazem um lance mais alto. Por outro lado, um título tenderá a baixar o preço quando os vendedores superam os compradores, já que o desequilíbrio entre oferta e demanda forçará os vendedores a reduzir seu preço de oferta. O spread bid-ask é uma consideração importante para a maioria dos investidores quando negociam títulos, uma vez que é um custo oculto incorrido na negociação de qualquer instrumento financeiro - ações, títulos, commodities, futuros, opções ou moeda estrangeira.

Os seguintes pontos devem ser levados em conta em relação aos spreads bid-ask:

Os spreads são determinados pela liquidez, bem como pela oferta e demanda por um título específico. Os títulos mais líquidos ou amplamente negociados tendem a ter os menores spreads, desde que não haja grande desequilíbrio entre oferta e demanda. Se houver um desequilíbrio significativo e menor liquidez, o spread de compra e venda aumentará substancialmente. Os spreads nos estoques norte-americanos diminuíram desde o advento da “decimalização” em 2001. Antes dessa data, a maioria das ações dos EUA era cotada em frações de 1/16 de um dólar, de 6,25 centavos de dólar. A maioria das ações agora são negociadas a preços de compra e venda bem abaixo desse nível. Os spreads bid-ask representam um custo que nem sempre é aparente para os investidores novatos. Embora os custos de spread possam ser relativamente insignificantes para os investidores que não negociam com frequência, eles podem representar um custo maior para os operadores ativos que realizam inúmeros negócios diariamente. Os spreads aumentam durante quedas acentuadas do mercado por causa do desequilíbrio entre oferta e demanda, à medida que os vendedores "acertam a oferta" e os compradores se afastam em antecipação a preços mais baixos. Como resultado, os formadores de mercado aumentam o spread por dois motivos: (1) para mitigar o maior risco de perda durante os tempos voláteis e (2) para dissuadir os investidores de negociar durante esses períodos, pois um número maior de negócios aumenta o risco para o criador de mercado de ser pego do lado errado do comércio.

Exemplos do spread bid-ask.

Exemplo 1: considere uma ação negociada a US $ 9,95 / US $ 10. O preço da oferta é de US $ 9,95 e o preço da oferta é de US $ 10. O spread bid-ask, neste caso, é de 5 centavos. O spread em porcentagem é de US $ 0,05 / US $ 10 ou 0,50%.

O spread bid-ask neste caso é de 2 pips. O spread em percentagem é de 0,015% (ou seja, 0,0002 / 1,3302) do montante negociado de 100 000 euros.

A maior parte da negociação forex no varejo é feita com uma grande alavancagem, por causa da qual os custos de spread como porcentagem do patrimônio do trader podem ser bastante altos. No exemplo acima, suponha que o negociador tenha um patrimônio de US $ 5.000 em sua conta (o que implica uma alavancagem de cerca de 26.6: 1 neste caso). O spread de US $ 20 equivale a 0,4% da margem do trader nesse caso. Para um cálculo rápido do custo do spread como uma porcentagem de sua margem ou patrimônio, basta multiplicar a porcentagem de spread pelo grau de alavancagem. Por exemplo, se o spread no caso acima fosse de 5 pips (1,3300 / 1,3305) e o valor da alavancagem fosse 50: 1, o custo do spread como uma porcentagem do depósito de margem seria de 1,887% (0,0376% x 50). Os custos de spread podem aumentar rapidamente no mundo do comércio de forex, onde o período de detenção ou o horizonte de investimento dos traders é tipicamente muito mais curto do que na negociação de ações.

Exemplo 3: Considere o exemplo de uma negociação de opções de ações. Digamos que você compre uma opção de compra de curto prazo no estoque XYZ, pois está otimista. As ações estão sendo negociadas a US $ 31,39 / US $ 31,40, e as de US $ 32 estão sendo negociadas a US $ 0,72 / US $ 0,73. O spread bid-ask, neste caso, é apenas um centavo, mas em termos percentuais, é um considerável 1,37%.

Ordens por limite de uso: Um investidor ou negociante geralmente é melhor usando ordens com limite, que permitem colocar um limite de preço para a compra ou venda de um título, em vez de ordens de mercado, que são preenchidas ao preço de mercado vigente. Em mercados de rápido movimento, o uso de ordens de mercado pode resultar em um preço mais alto do que o desejado para compras e um preço menor para as vendas. Por exemplo, se o preço vigente de um título que você deseja comprar for de US $ 9,95 / US $ 10, em vez de comprar o estoque de US $ 10, você pode considerar a oferta de US $ 9,97 por ele. Enquanto a possibilidade de obter o estoque de 3 centavos mais barato é compensada pelo risco de que o estoque suba de preço, você sempre pode alterar seu preço de compra, se necessário. Pelo menos você não estará comprando o estoque em $ 10,05 porque você entrou em uma ordem de mercado e o estoque subiu nesse ínterim. Evite encargos de liquidez: O uso de ordens de limite também aumenta a liquidez no mercado. Isso permite que você evite as cobranças de liquidez impostas pela maioria das redes de comunicação eletrônica (ECNs) para usar a liquidez do mercado, o que ocorre quando você usa ordens de mercado executadas nos preços de compra e venda vigentes. Avalie as porcentagens de spread: Como o exemplo anterior demonstra, os spreads bid-ask podem ser bastante significativos se você estiver usando margem ou alavancagem. Avalie o percentual de spread, uma vez que um spread de 5 centavos em um estoque de $ 10 é muito maior em termos percentuais do que um spread de 5 centavos em um estoque de $ 40. Busque os spreads mais estreitos: isso é especialmente aplicável aos comerciantes forex de varejo, que podem não ter o luxo dos spreads de 1 centavo disponíveis para os traders interbancários e institucionais de forex. Procure os spreads mais estreitos entre os muitos corretores de forex que se especializam em clientes de varejo para melhorar suas chances de sucesso comercial.

Preste atenção ao spread bid-ask, já que é um custo oculto incorrido na negociação de qualquer instrumento financeiro. Amplos spreads bid-ask também podem corroer os lucros comerciais e agravar as perdas. O impacto dos spreads de compra e venda pode ser mitigado usando ordens de limite, avaliando percentuais de spread e comprando os spreads mais estreitos.

Bull Colocar Spread Calculator.

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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias eficazes para sobreviver a fortes oscilações de mercado.

Muitas pessoas estão negociando spreads de touro nos dias de hoje, então eu queria compartilhar minha calculadora que eu usei para avaliar esses negócios. Se você clicar no link abaixo, você pode fazer o download da minha calculadora de spread de crédito que pode ser usada tanto para spreads de venda de ações como para barganhas.

Ao negociar touro colocar spreads (e qualquer estratégia de opções para esse assunto) é importante saber seu risco máximo e lucros potenciais. Um touro colocado spread é uma estratégia de alta também referida como um spread de crédito devido ao fato de que você recebe prémio de opção (um crédito em sua conta) após a colocação do comércio. Geralmente, a maioria dos traders configurará seus spreads de venda de títulos com opções fora do dinheiro. Isso significa que suas perdas potenciais são mais do que a renda que estão trazendo para a colocação do comércio, mas as ações terão que diminuir, em alguns casos, significativamente, antes de sofrerem perdas. Corretoras exigirão que você coloque margem para spreads de venda de títulos. Na maioria das corretoras, isso será igual à quantidade de perdas potenciais para o negócio. A calculadora em anexo mostrará a quantidade de margem que você precisará obter, mas você deve verificar com seu corretor como eles calculam suas necessidades de margem.

Existem duas metodologias de negociação para colocação de spreads bull colocadas & # 8211; negociação com a tendência e swing trading. Negociar com a tendência envolve a identificação de uma tendência de alta clara e, em seguida, a venda de um spread colocado abaixo dos níveis de suporte recentes. Negociar com a tendência tem vantagens em que você tem uma tendência de alta clara para seguir e você não está tentando escolher um fundo ou "pegar a faca que está caindo". A desvantagem desse método é que, em uma tendência de alta, a volatilidade será baixa, significando prêmios de opção mais baixos. Como resultado, para gerar a mesma quantia de receita de seus spreads de venda, você precisará colocar seus avisos mais próximos do preço atual da ação.

Quando o touro de negociação do balanço se espalha, você está negociando contra a tendência e tentando (o mais próximo possível) escolher um fundo. A vantagem disso é que, se uma ação estiver caindo rapidamente, a volatilidade deve aumentar, o que significa que você pode receber um prêmio mais alto ou se afastar mais do preço atual.

Vamos ver agora um exemplo do spread do touro colocado no SPY e ver como funciona a calculadora do spread do touro.

Em 30 de dezembro de 2011, o SPY fechou em 125,50. Os 120 postos de fevereiro estavam sendo negociados em torno de 2,27 e os 119 postos negociados por 2,07.

Usando a calculadora, você insere o lance e pede preços de cada opção para ver que um spread de venda de 120-119 da Bull poderia ser vendido por cerca de US $ 0,20 (célula G9). Se você estava inserindo o comércio em sua plataforma de corretagem como um spread, este é o preço que você deve entrar para começar, pois é o ponto médio do spread. De lá, você pode diminuir seu preço um pouco, dependendo de quão urgentemente você acha que precisa entrar no mercado. Caso contrário, você pode participar da negociação, negociando cada contrato separadamente.

O bull put spread calculator também mostra a perda máxima e o ganho máximo em dólares, bem como o percentual de retorno potencial se o spread expirar sem valor. Outra característica é que ele mostra a porcentagem de declínio para seus preços de exercício, permitindo que você tenha uma boa compreensão do seu risco.

Usando o exemplo acima, tudo o que você precisa inserir na calculadora é o preço atual da ação (célula D1), os preços de exercício do seu spread (D6, D7) e o spread bid / ask desses contratos de opções (E6- F7). A calculadora fará o resto.

Adicionaremos um vídeo mostrando em breve como usar a calculadora com exemplos ativos. Eu uso essa calculadora toda vez que entro em um spread de touro, um spread de chamada de urso ou um condor de ferro. Baixe e dê uma chance. Espero que você ache útil! Como sempre, se você tiver alguma dúvida, apenas me mande uma linha.

Aqui está o seu sucesso final.

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Fechei meu Oct BB (alguns instantes atrás) por 34% de lucro & # 8230; esse é o melhor dos 3 BBs que eu negociei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

Calculadoras de opções de ações.

Esta calculadora modela a volatilidade implícita da opção com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão do mercado sobre a volatilidade futura do preço da ação. Por favor, note que este modelo assume opções de estilo europeu, resultando em nenhuma permissão para o exercício antecipado da opção. Determina a volatilidade implícita da opção e os gregos opcionais, incluindo delta, gama, theta, vega e rho. Estes são valores-chave usados ​​em todas as técnicas de negociação de volatilidade.

Os modelos da Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaram volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e refletem a visão do mercado sobre a volatilidade futura dos preços das ações. Esta calculadora determinará a volatilidade implícita das opções de estilo americano, permitindo o exercício antecipado da opção. Também pode ser usado com opções de estilo europeu. Também retorna os gregos de opções, incluindo delta, gamma, theta, vega e rho.

Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano, e o Black & amp; Modelo Scholes para opções de estilo europeu. Usando esta calculadora, você pode determinar se as opções são precificadas com base em sua previsão de volatilidade.

Esta calculadora pode ser usada para determinar a probabilidade de uma ação quebrar limites de preço superiores e / ou inferiores durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção só calculará a probabilidade na expiração da opção. Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de o preço atingir seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição.

Insira até 5 opções / posições de estoque, preço atual, meta de volatilidade e meta de lucro percentual. A calculadora determina a probabilidade (usando a modelagem de Monte Carlo) de obter sua meta de lucro e traça o gráfico de preço versus lucro da posição. Também calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição e os seus pontos de equilíbrio de subida e descida. Você deve usar esta calculadora quando a negociação de volatilidade antes de fazer um pedido. Se lhe disser que sua probabilidade é baixa, então essa é uma negociação que você deve esquecer.

Esta Calculadora de Chamada Coberta fornece informações sobre taxas de retorno e probabilidade de alcançar esses retornos. Usando a seção de gerenciamento, você pode testar os retornos se a posição for fechada ou rolada para outra opção. Essas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos, minimizando o risco.

Esta calculadora determina o dividendo implícito com base na relação entre os preços atuais de compra e venda. Se as opções tiverem um preço justo, a seguinte equação será aplicada:

Estratégias de Spread de Opção.

É comum que novos operadores entrem no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções de spreads podem fornecer um melhor design de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, você pode aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Para ajudar você a começar, montamos este tutorial sobre estratégias de disseminação de opções, que esperamos que encurte a curva de aprendizado.

A maioria das opções negociadas nas bolsas dos EUA toma a forma do que é conhecido como outrights - a compra ou venda de uma opção por conta própria. O que a indústria chama de "transações complexas" compreende apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nessa categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como spread de opção.

Estratégia de risco.

O uso de um spread de opção envolve combinar dois greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitada. Embora a ideia básica seja simples, as implicações de certas construções de dispersão podem ser mais complicadas.

Este tutorial foi desenvolvido para ajudar você a entender melhor os spreads de opções - incluindo o que eles são, quando devem ser usados, seus perfis de risco e condições para melhor uso. O tutorial também explica como avaliar o risco potencial (medido na forma dos "gregos - Delta, Theta, Vega) envolvidos com os diferentes tipos de spreads usados, dependendo se você é pessimista, otimista ou neutro. sobre as noções básicas de opções e terminologia de opções, consulte: Opções Básicas: O que são Opções?)